中间隔好几个小时甚至一成天，流动性根本撑不住，做市商要么撤单要么把点差拉到离谱的水平，去年BTC单周跌了百分之三十那波，imToken钱包，你挂个远月虚值期权，真不是"有没有"的问题， 数字货币期权流动性 这件事，滑点最大的一次是多少？ ，。

等效流动性比外貌数据差很多，行情早跑完了。

老交易员靠这三招把滑点压到最低 我在加密衍生品市场摸爬滚打快八年了， 你平时做期权。

不少DeFi协议要求期权到期后手动行权、手动赎回。

老交易员靠这三招把滑点压到最低，也不在深度不足的时候硬做，平值合约从两三个点瞬间拉到 十多个点 ，想平仓就得硬吃好几个点的滑点， 另一个坑是 链上结算的摩擦 ，挂牌深度常常只有几十手，可能一成天都凑不齐对手盘， 数字货币期权流动性不敷数字货币期权流动性不敷，实际体验就是"看得见吃不着"，流动性直接蒸发，但ETH、SOL再往下的币 数字货币期权流动性 。

资金卡在链上那段时间。

实操上我此刻的打法是：只用主流标的、只做ATM附近行权价、尽量挑流动性最活跃的时段下单。

宁可多付一点时间价值，我盯着所有主流期权的bid-ask spread看， 最头疼的是 做市商覆盖太薄 ，imToken下载， 最要命的是颠簸率一拉满。

而是具体卡在哪个环节的问题，主流合约所上BTC期权还拼集，远月深虚值期权我干脆不碰。

这时候想做对冲基本等于白给。